استراتيجيات التداول مع atr

بلوق وظائف الأخيرة التداول مع متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) Tradestation، بلدي مزود رسم الحالي لديه وسيلة جيدة دعا الرادار، والذي يسمح لي أن لديهم متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) أحسب المعروضة في الجدول بحيث لا تحتاج إلى أن يكون الرسم البياني اليومي دائما مفتوحة مع تلك متعرج الخط في جميع أنحاء الرسم البياني. كما كنت قد نقدر هذا ليس علما دقيقا كما ستكون هناك أيام عندما لا تتم ATR وأيام عندما ATR اكتمال محطمة والتحركات يتضاعف ATR العادي. ومع ذلك، فقد خدم معي بشكل جيد لسنوات عديدة لتسليط الضوء التي زوجا لها "إمكانية التجارة" والذي أزواج وربما ينبغي أن يترك لهذا اليوم. ذكرت في مقال سابق كان متوسط ​​المدى الحقيقي أو ATR لفترة قصيرة. أيضا وعادة ما تشير إلى أن هذا هو المدى متوسط ​​الأيام. يتيح الحصول على الحق في هذه النقطة، وأنا لا أرى أي حاجة لتحمل لك كيف يتم حسابها كما أن هناك العديد من الكتب حول هذا الموضوع من المؤشرات التي يمكن أن أقول لكم هذا. ما أنا مهتم في غير؛ ماذا عملة معينة الزوج التحرك في المتوسط ​​من أعلى مستوى له لأدنى مستوياته؟ أنا أميل للنظر في الفترة 14 و 100 فترة ATR على الرسم البياني اليومي لنرى ما، في المتوسط، و/ مجموعة ارتفاع منخفض أكثر من 14 يوما الماضية، وال 100 يوم الماضية أن تعطيني المتوسط ​​على المدى الطويل والمدى القصير و. لماذا هو ATR مهم بالنسبة لي؟ حسنا أولا ما أريد أن أعرفه هو لا زوج العملة التي أنا أبحث في أن يكون "المحتملة" للتحرك؟ من خلال النظر في ATR أستطيع أن أرى ما يفعل في المتوسط ​​خلال فترة معينة. هذا هو بلدي "توقع" لهذا اليوم. وبالعودة إلى "التجارة المحتملة" المقالة سوف نرى بالتفصيل كيف يمكنني استخدام هذا المؤشر. وكمثال سريع هنا، إذا كان لدي 100 نقطة ATR ومجموعة ليلة وضحاها هو 30 نقطة ثم لدي 70 نقطة "توقع" للتداول أيام خلال اليوم. في الصورة أعلاه، اليورو مقابل الين الياباني يظهر أنه في المتوسط ​​أنه يضع في نحو 200 نقطة على ارتفاع منخفض المدى خلال يوم التداول (في وقت كتابة هذا التقرير). لذلك حتى لو فعلت 100 نقطة الانتقال بين عشية وضحاها ثم لا يزال هناك "المحتملة" لذلك لنقل 50٪ أخرى أو 100 نقطة خلال يوم التداول الحالي. Tradestation، بلدي مزود رسم الحالي لديه وسيلة جيدة دعا الرادار، والذي يسمح لي أن هذه أحسب المعروضة في الجدول بحيث فعلت الحاجة إلى وجود الرسم البياني اليومي المفتوح مع تلك متعرج الخط في جميع أنحاء الرسم البياني دائما. كما كنت قد نقدر هذا ليس علما دقيقا كما ستكون هناك أيام عندما لا تتم ATR وأيام عندما ATR اكتمال محطمة والتحركات يتضاعف ATR العادي. ومع ذلك، فقد خدم معي بشكل جيد لسنوات عديدة تسليط الضوء التي زوجا لها إمكانات التجارة والتي أزواج وربما ينبغي أن يترك لهذا اليوم. استراتيجيات ATR لاختبار 10 أغسطس 2007: 11:37 CST هل تعلم أنك يمكن وضع استراتيجية التداول البسيطة التي يعود الفوز الصفقات 80٪ من الوقت يستخدم إدخالات عشوائية. في الواقع يمكن أن يتم ذلك. لأولئك منكم الذين لا تزال القراءة، والسؤال الثاني الذي يأتي هو ما إذا كانت هذه الاستراتيجية â € مربحة "كان الجواب في بعض الأحيان. يعمل هذا النظام عبر كافة الأطر الزمنية وعبر جميع الأسواق، بما في ذلك العقود الآجلة والأسهم. هل أنت على استعداد لتعلم ما هو؟ في الاستراتيجية اختبار متوسط ​​المدى الحقيقي. ننسى المتوسطات المتحركة، وننسى الاستوكاستك على الرسم البياني، وننسى خطوط فيبوناتشي، وننسى أعلى الإطار الزمني تأكيد، ننسى TICK وTRIN، وننسى كل ما يحدث في الاقتصاد. كل ما تحتاجه هو مؤشر واحد: إن متوسط ​​المدى الحقيقي. وATR يقيس â ​​فتح وإغلاق € "الذي يشير إلى مدى يومي أو تقلب â €" متوسط ​​خلال فترة محددة، عادة ما تكون 14 نقاط. الرقم الناتج يعطينا النطاق السعري المرجح أن من المتوقع أن يتحرك خلال فترة واحدة (يوم، أسبوع، دقيقة، الخ) عقد أمنية أو الآجلة. العديد من التجار â € "أنا منهم â €" حسابات استخدام ATR لوضع نقاط وقف أو تحديد موقف التحجيم، ولكن هذا ليس محور هذا المقال. ماذا لو كنت قد تبني استراتيجية التداول العشوائي دخول ببساطة باستخدام قياس ATR؟ ويمكن أن يتم ذلك؟ دعونا نلقي الأسهم ATRR (وليس الأسهم الحقيقي) الذي يتداول حاليا عند 50 $ ويدل على القراءة ATR من 1 $. هذا يعني أنه في يوم معين، يمكننا أن نتوقع ATRR للتحرك 1 $ لأعلى أو لأسفل $ 1 كما يبلغ متوسط ​​الخطوة. وذكرت أن بعض التجار استخدام قيمة ATR باعتباره € STOPA | يعني ربما أنها سوف خروج من الموقف إذا كان تداول السهم 2 مرات ATR ضدهم (معنى إذا دخلنا فترة طويلة في 50 $، وسيستغرق حد إذا وصل السعر 48 $ ). معظم التجار استخدام سبب آخر لتحديد أهداف الربح â € "عدد قليل جدا منهم استخدام ATR وحده لتحديد أهداف الربح. يتيح تفعل ذلك تماما ووضع استراتيجية بسيطة: نفترض مؤقتا أننا سوف يذهب فقط لفترة طويلة سهم معين، وسوف نختار نقطة دخول العشوائي (أي تحليل الفني) وسوف يعقد السهم حتى وهو يتحرك في قيمنا ATR صالح 2، أو الخروج بشكل جيد إذا تحرك السعر ضدنا 2 التقارير التقنية السنوية. وهذا يعني الخروج بشكل جيد مع أرباح على 52 $، والخروج مع خسارة في 48 $. لاحظ نسبة المخاطر / مكافأة هو بالضبط 1: 1. وسيكون فرصة عشوائية يقولون ان ثيريس فرصة 50/50 المؤرخ إما حدوث يحدث، وذلك على مدى 100 الصفقات عشوائية في 100 سهم عشوائية، يمكننا أن نتوقع أن التعادل في استراتيجيتنا. هناك تحذير: إذا كنا نشهد البيئة صعودية قوية، فإن النظام يكون قليلا أكثر ربحية من المتوسط ​​فرصة بسبب الضغط الصاعد (كانوا أكثر عرضة للضرب 2 التقارير التقنية السنوية فوق سعر بدلا من يحصل توقف من 2 التقارير التقنية السنوية أقل من سعر) . العكس هو الصحيح للبيئة الشاملة هابطة بقوة. وبالتالي فإن الشرط السوق بشكل عام أن يحول توازن المحتمل التعادل إما إلى رصيد الحساب مربحة أو سلبي في نهاية هذه الصفقات 100. يتيح الآن تلعب لعبة. نفترض هدف الربح لدينا تصبح 1 ATR فوق (51 $) و 2 التقارير التقنية السنوية أقل من (48 $). لأن الثمن هو المرجح لنقل المدى الحقيقي واحد يوميا أكثر مما هو عليه للانتقال نطاقين حقيقية، وأرباحنا من نظام يرتفع إلى مستوى أعلى من 50٪، بغض النظر عن ظروف السوق العامة. وبعبارة أخرى، يمكننا أن نتوقع النظام الآن لإنتاج الفوز الصفقات 65٪ إلى 75٪ من الوقت (ومرة أخرى، فإن القيمة الفعلية سوف تعتمد على هيكل السوق بشكل عام). مع نسبة الفوز قرب 70٪، يعني هذا وجود نظام الفائز تلقائيا؟ لا، لم يحدث ذلك، لأن حجم الخاسرين لدينا هي في الواقع ضعف حجم الفائزين. هذه الحقيقة يجلب الربحية الإجمالية للنظام مرة أخرى إلى نقطة التعادل، ومرة ​​أخرى في النتائج النهائية سوف تعتمد على بيئة الصعود أو الهبوط القوية. وفي كلتا الحالتين، فإن النظام ربما ليست واحدة كنت ترغب في التجارة. يتيح خطوة عنه قليلا ولعب ل1 ATR لجني الأرباح (51 $) و 4 التقارير التقنية السنوية لوقف الخسارة ($ 46). مع هذا النظام اختبار أكثر من 100 أسهم، قد نجد الفوز صعودا نسبة 80٪. هو نظام مربحة؟ مرة أخرى، لا! لما لا؟ متوسط ​​حجم الصفقات فقدان لدينا هو في الواقع أربعة أضعاف حجم الفائزين لدينا الآن. يتيح تداول هذا النظام على أساس النتائج المتوقعة من 10 الصفقات بالنسبة لحجم فائزون أو خاسرون (نفترض أننا تداول 1،000 سهم): 80 التجارات الرابحة ليصل في 1000 $ كل في $ 80،000 المجموع. 20 الصفقات فقدان يكلفنا 4000 $ كل في $ 80،000 المجموع. مرة أخرى، و8 الصفقات الفوز يرتفع في 8000 $ للحساب، في حين كلفت الصفقات الخاسرة 2 حسابنا 8000 $. هذا هو تعريف التعادل. مرة أخرى، على الرغم من أننا إعادة الحق 8 مرات من أصل عشرة، وهذا ليس نظاما مربحة. ماذا لو ذهبت قيمة ATR لواحد نصف ATR (0.5xATR) من أجل تحقيق أرباح و8 التقارير التقنية السنوية لمحطة (قليلا المفرط). دعنا نقول إرجاع النظام نسبة الفوز 90٪. يتيح تشغيل هذه الأرقام من أصل 100 الصفقات: 90 التجارات الرابحة ليصل في 1 / 2xATR (1/2 ATR في هذا المثال هو 500 $) الذي يبلغ 45،000 $. 10 الصفقات فقدان يكلفنا 8 التقارير التقنية السنوية، أو 80،000 $. عند هذه النقطة، لدينا نظام الصحيح 90٪ كلفتنا 45،000 $. يتيح حتى تشغيل هذا السيناريو: 95 الصفقات الرابحة من 0،5 س ATR (500 $ لكل منهما) ليصبح المجموع 47500 $ 5 تجارة خاسرة في 8 × ATR (تكلف 8000 $ لكل منهما) يكلفنا ما مجموعه 40،000 $. ان هذا النظام يعود حسابنا 7500 $ أكثر من 100 tradesâ € | كننا سيحرق كل هذا في اللجنة وcommissionâ € | مما يجعل من نظام التعادل في أحسن الأحوال وخسارة واحدة في أسوأ الأحوال. عند وضع استراتيجية التداول، فمن الأفضل أن تضع معيارا لإسناد مقارنات لنتائج بحثك. وينبغي لهذه المعايير لا يكون تعسفيا، ولكن على أساس بيانات السوق الفعلية. وأهيب بكم للعب مع حولها وظيفة متوسط ​​المدى الحقيقي على حد سواء لوضع نقاط وتحديد الأهداف. النتائج التي تحصل â € "وخصوصا مع إدخالات عشوائية â €" ينبغي أن تكون بمثابة مرجعية لديك للفوز. مجددا، إذا كان نظام عشوائي يمكن أن تنتج 65٪ التجارات الرابحة مع نسبة فوز / خسارة معقولة، ثم النظام الخاص بك يجب أن يتفوق هذه النتائج، أو لا يستحق يستخدم النظام الخاص بك. تحقق هنا مرة أخرى في غضون الأيام القليلة المقبلة لمعرفة كيفية إضافة عوامل تصفية بسيطة لاستراتيجيات دخول عشوائي أعلاه لتحويلها إلى استراتيجيات مربحة. أعتقد ذلك، نعم. I have not لاختبار هذا حتى الآن، ولكن سأفعل ذلك سمح الوقت. ستكون هناك حاجة المرشحات لجعل النظام أكثر ربحية. في هذه اللحظة، أنا فقط اختبار توقف الصعبة، وليس باستخدام نقاط وقف زائدة. أنا سوف تفعل ذلك في المستقبل. وأنا أقدر لك توفير الرياضيات وراء منطق. تماما - بدون مرشحات أو استراتيجيات وأضاف تهدف إلى إضافة ألفا، يمكننا أن نتوقع نتائج إيجابية الصفر. وبعبارة أخرى، نتيجة للمصادفة عشوائية، فمن الصعب تصور نظام الذي ينتج أي ربح على الإطلاق، بالنظر أهداف عشوائية وإدخالات. كنت أنوي متابعة هذا الموضوع أبعد من ذلك ومناقشة مرشحات (مثل فلاتر الاتجاه، والمرشحات الزخم، والمرشحات التقلب. فضلا عن الوقت أعلى إطار المرشحات المحتملة) وسائل إضافية لتوليد ألفا وخلق المتوقع إيجابي على الاطلاق. وللأسف، فإن عمل متطرف التقلبات والهبوط في السوق لدينا خبرة وأجبروني على مصراع خطط لمناقشة هذا الموضوع مرة أخرى في لحظة، ولكن سوف يتم معالجة الأمر أكثر في المستقبل. شعرت أنه أكثر في الوقت المناسب للتركيز على العمل السوق في الآونة الأخيرة من هذا في الوقت الراهن في وظائف عامة. شكرا لتعليقك وأنا أشجعكم على التواصل أكثر مع أفكار إضافية.